안녕하세요 백남정 선생님.
선생님의 ‘블록체인 가상화폐의 자금세탁 방지를 알기 쉽게 이해하기, 실
“FINTECH를 위한 자금세탁방지 가이드”에서 AML에 대한 지식을,
알기 쉽게 설명해주시는 덕분에 읽고, 현재 출시 준비중인 자사 AML 서울
류션을 더 잘 준비할 수 있을 것 같아요.
이렇게 신세를 지고 선생님께 직접 감사의 메일을 보내
싶어 연락드렸습니다.
다시 한번 유익한 책을 발간해 주셔서 고맙습니다.크립토퀀트 담당자의 책 출간에 대한 인사말
Crypto Quant는 블록 체인 데이터 스타트업이다. 헤지펀드를 위해서 그래프 분석, 머신 러닝, 휴리스틱 분석을 통해서 투자에 필요한 여러가지 블록체인 데이터를 제공하고 있다.
즉, 일반 직업이 블록체인 데이터를 쉽게 이해할 수 있도록 해설해주는 회사라 할 수 있다.
디지털자산시장에 Fidelity, Blackrock, J.P.Morgan, Goldman Sachs와 같은 공룡자산운용회사가 진출해 있지만, 미국 시카고상업거래소(CME)에서는 대규모 비트코인 선물거래가 이루어지고 있어 거래소 규제와 세금 같은 제도적 기반이 마련되어 있다.
주식으로는 가치투자를 위해 재무제표를 보지만 암호화폐는 블록체인 데이터를 봐야 한다.
안타깝게도 블록체인은 해커와 암호학자들이 만든 기술입니다. 비트코인이 급락해도 왜 급락했는지는 아무도 몰라요. 블록체인 데이터를 볼 수 없기 때문이다.
비트멕스 마진과 프리미엄이 가격 변동의 방향을 결정한다
비트멕스의 거래소 입출금 온체인 데이터를 분석한 결과 급격한 가격 변동 전에 항상 대규모 비트코인 출금이 일어나고 있음을 확인할 수 있다.후행지표, 선행지표 등에서 경제와 증권을 분석하듯 블록체인도 그러한 데이터가 있다는 것을 크립토퀀트가 하나씩 지표를 만들어 가는 것이다.
크립토퀀트는 비트멕스의 대규모 출금이 가격에 큰 변동을 일으킨다는 사실을 확인했지만 이것만으로는 변동의 방향을 완전히 예측할 수는 없다. 이를 알려면 롱샷 비율을 확인해야 한다.
과거 데이터를 보면 가격 변동성이 큰 순간에 Long 포지션이 많을 때 가격이 하락하고 short가 많을 때 가격이 상승했다. 네오브테인(NeoButane)의 비트멕스 펀딩&프리미엄지수(Funding and Premium Index)가 과도한 롱숏 마진에 대한 정보를 주는데 이를 통해 유동성 위험에 얼마나 취약한지를 판단할 수 있다.
게다가 2019년 9월 24일의 데이터를 보면, 프리미엄은 쇼트 포지션에 있어서 유리하고, 롱 포지션의 유동성 리스크 노출로 가격이 하락했음을 데이터로 나타내고 있다.